algorithmic-trading-exchanges

آشنایی با معاملات الگوریتمی بورس

معاملات الگوریتمی بورس مفهومی جذاب و کاربردی است. اگر در این مورد اطلاعات زیادی ندارید و یا علاقه دارید که بیشتر در این خصوص آگاه شوید، این نوید را به شما می‌دهیم که در ادامه، مباحث مرتبط با این مفهوم را بیان خواهیم کرد.

بررسی معاملات الگوریتمی بورس

بررسی معاملات الگوریتمی بورس

مقدمه

اسم الگوریتم و معاملات الگوریتمی بورس که می‌آید، متوجه می‌شویم که پای تکنولوژی در میان است. به این ترتیب می‌توانیم حدس بزنیم که قرار است از چه چیزی صحبت کنیم. تکنولوژی در همه‌ی ابعاد روزمره و عادی زندگی بشر هم رخنه کرده است؛ چه برسد به بازارهای مالی. همین امر است که منجر به ظهور نرم‌افزار معاملات الگوریتمی شده است. اصلا بعید نیست که چند وقت دیگر این سبک معاملات همه‌ی بازار را فرا بگیرد. اصلا به همین دلیل است که این‌قدر بر یادگیری مفاهیم نوین و جدید در بازارهای مالی تاکید می‌شود.

روزگاری را به یاد بیاورید که با اینترنت‌ دایال‌آپ به شبکه‌ی جهانی متصل می‌شدیم. اگر قرار بود هم‌چنان در آن روزگار باقی بمانیم، اکنون برای مطالعه‌ی همین مطلب هم باید مدت زیادی صبر می‌کردید تا بارگذاری شود! اما به مدد تکنولوژی از آن روزگاران گذشتیم.

بازار بورس نیز چنین است. قطعا در آن سال‌های اولیه‌ی راه‌اندازی این بازار، معاملات حضوری انجام می‌شدند. کم‌کم و با گذشت زمان، ابزارهای مختلفی به این بازار افزوده شد تا این‌که امروز شاهد آن هستیم که مفهومی به نام معاملات الگوریتمی بورس به وجود آمده است و جهان را درگیر خود کرده است. آیا در سال‌های دور، کسی می‌توانست به این امر فکر کند که روزی کامپیوتر جای انسان را حتی در مباحث معاملاتی و بازارهای مالی بگیرد؟ بشر در آن زمان‌ها ذهنیتی داشت که حاکی از ناتوانی هوش مصنوعی در برابر هوش انسانی بود. هرچند هم‌اکنون هم هوش انسان برتر از هوش سیستم است. اما اگر کمی به پیشرفت‌های سالیان اخیر توجه کنیم، در می‌یابیم که دیگر هیچ‌ چیز غیرمحتملی در این جهان وجود ندارد. با همین تفکر به آینده‌ای نه چندان دور بیندیشید که ربات‌ها به جای انسان در تالارهای بورس رفت‌وآمد می‌کنند! با این تفاسیر حال که صحبت‌هایی از معاملات الگوریتمی با پایتون و ورود هوش مصنوعی به بازارهای مالی می‌شنویم دیگر نباید تعجب کنیم.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

معامله در بورس به کمک الگوریتم‌های کامپیوتری

معامله در بورس به کمک الگوریتم‌های کامپیوتری

حال بهتر است بدون پرداختن به مسئله‌ی دیگر، به مفهوم معاملات الگوریتمی بورس بپردازیم. اگر کسی از شما بپرسد که معاملات الگوریتمی در بورس چیست چه پاسخی خواهید داد؟ به طور کلی منظور آن است که مبنای این معاملات بر اساس الگوریتم‌های کامپیوتری است. این معاملات می‌توانند به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار انجام شوند. نام دیگر این معاملات، الگو تریدینگ است که در سال‌های اخیر در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در معاملات الگوریتمی بورس مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و فرامین وجود دارد که بر اساس معیارهای مختلفی طراحی و تنظیم شده‌اند. در واقع این دستورها به کمک زبان‌های برنامه‌نویسی به ماشین منتقل می‌شوند.

بشر اکنون تا حدود زیادی به آرزوهای خویش رسیده است. اگر بخواهیم ساده‌تر به این موضوع بپردازیم می‌توانیم بگوییم که اکنون به کمک انواع نرم‌افزار معاملات الگوریتمی و زبان‌های برنامه‌نویسی انسان می‌تواند هرچه را که در ذهن خود دارد، به فرمتی تبدیل کند که برای کامپیوتر قابل فهم باشد. در واقع دستوراتی که در معاملات الگوریتمی وجود دارند، برآیندی از ذهنیت و استراتژی‌های معامله‌گران هستند. با همین چند خط می‌توان دریافت که برخورداری از استراتژی صحیح تا چه میزان در این امر اثرگذار است.

بر اساس تعریف‌های که در پاسخ به پرسش معاملات الگوریتمی در بورس چیست ارائه می‌شود، می‌توان طیف گسترده‌ای از معاملات را در این دسته جای داد. اجازه دهید مثالی بزنیم. فرض کنید که برای تشخیص نقاط ورود به یک سهم، از یک اندیکاتور خاص استفاده می‌کنید. این اندیکاتور بر اساس معیارهایی که از پیش برای آن در نظر گرفته شده است، می‌تواند به طور خودکار موقعیت‌های خرید مناسب را تشخیص دهد. واضح است که این ابزار با توجه به آن‌چه از آن خواسته می‌شود می‌تواند پاسخی را برای کاربر ارائه کند.

پس به طور کلی زمانی که معاملاتی به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار و توسط الگوریتم‌های از پیش‌تعیین‌شده انجام می‌شود، با معاملات الگوریتمی بورس سروکار داریم.

بحث و جدل بر سر معاملات الگوریتمی بورس

موافقان و مخالفان معاملات الگوریتمی بورس

موافقان و مخالفان معاملات الگوریتمی بورس

آن‌چه که اکنون بسیار موردتوجه است این است که بحث و جدل‌های فراوانی بر سر این شیوه‌ی معاملاتی وجود دارد. برخی معتقدند که با استفاده از معاملات الگوریتمی بورس نمی‌توان به موفقیت رسید. استدلال این افراد این است که هوش مصنوعی قابلیت اصلاح و تصمیم‌گیری خودکار ندارد. تنها طبق آن‌چه که برنامه‌ریزی شده است عمل می‌کند. در واقع ایرادی که از دید این افراد به معاملات الگوریتمی بورس وارد است این است که این الگوهای زاییده‌ی ذهن و دست بشر هرگز نمی‌توانند انسان را به موفقیت برسانند. این افراد هم‌چنین معتقدند در صورتی که در طراحی الگوریتم این معاملات دقت نشود و همه‌ی جوانب سنجیده نشود، نه تنها سودی نصیب معامله‌گران نمی شود، بلکه زیان‌های سنگینی نیز در پی خواهد بود.

اما نقطه‌ی مقابل افرادی هستند که طرفدار تکنولوژی هستند. این افراد می‌پذیرند که احتمال خطا در نرم افزار معاملات الگوریتمی اصلا دور از ذهن نیست. اما می‌توان نرم‌افزار را اصلاح کرد. این افراد معتقد هستند حتی انسان هم با همه‌ی قدرت تفکر و هوش، اشتباه می‌کند و از این اشتباهات درس می‌گیرد. بر همین اساس ربات‌های معاملاتی را هم می‌توان اصلاح و بازبینی کرد. بسیاری از افرادی که از معاملات الگوریتمی بهره می‌برند، ابتدا در مراحل پیش‌تست ایراد کار خود را مشاهده و آن را برطرف می‌کنند. به این ترتیب با خیال آسوده‌تری از این الگوریتم‌ها در معاملات واقعی استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم به عنوان منتقدی بی‌طرف به استدلال این دو گروه نگاه کنیم، صادقانه باید نظر هر دو را بپذیریم. اما به هر حال نمی‌توانیم منکر این شویم که دیر یا زود باید به معاملات الگوریتمی بورس روی بیاوریم. نمی‌توانیم با همان شیوه‌های سنتی پیش برویم و از دنیا عقب بمانیم. بازارهای مالی همگی به سمت استفاده از شیوه‌های نوین و به‌روز می‌روند. اگر قرار است در این بازارها حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید به جای مقاومت و مخالفت، آن را بپذیریم و به نفع خود از آن استفاده کنیم.

لزوم تعیین استراتژی معاملاتی

لزوم تعیین استراتژی معاملاتی

نقش استراتژی معاملاتی در معاملات الگوریتمی

اما پیش‌تر و در سطرهای قبلی اشاره کردیم که معاملات الگوریتمی بورس بر اساس استراتژی‌های افراد عمل می‌کنند. این جمله به آن معناست که اساس و پایه‌ی این الگوریتم‌ها، نگرش‌های مالی و راهبردهای مختلف افراد است. زمانی که شما به عنوان یک معامله‌گر حتی خود نیز نمی‌دانید که باید چه شیوه‌ای را در پیش بگیرید، چگونه می‌توانید این شیوه‌ی نامعلوم را در قالب معاملات الگوریتمی اجرا کنید؟ در آن صورت با چه فرامینی می‌خواهید ماشین را تغذیه کنید؟

پس به راحتی مشخص است که تعیین استراتژی معاملاتی پیش‌نیاز این معاملات است. زمانی که قصد داریم معاملات الگوریتمی با پایتون را طراحی کنیم حتما باید بدانیم که دقیقا چه خروجی را مدنظر داریم. در صورتی که استراتژی معاملاتی را به درستی پیاده کنیم، قطعا پاسخ‌های خوبی را خواهیم گرفت. در واقع اگر واقعا به دنبال فرصت‌های معاملاتی بهینه هستیم، باید از همان آغاز مسیر خود را مشخص کنیم.

آشنایی با نرم افزار معاملات الگوریتمی

اما برای آن‌که بتوانیم استراتژی و دیدگاه‌های معاملاتی خود را به درستی پیاده کنیم، به یک بستر نرم‌افزاری هم نیاز داریم. نرم افزار معاملات الگوریتمی فرصتی را برای ما ایجاد می‌کند با بهره‌گیری از زبان‌ها و ابزارهای برنامه‌نویسی، الگوریتم خود را پیاده‌سازی کنیم. این نرم‌افزارها به معامله‌گران اجازه می‌دهند با دانشی اندک از برنامه‌نویسی وارد این دنیای پیچیده شوند. یکی از زبان‌های رایج برای نوشتن اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی خودکار MQL است. این زبان در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد و می‌توان به کمک آن استراتژی‌های مختلف را پیاده کرد. علاوه بر این زبان، با استفاده از کدهای پایتون نیز می‌توان نرم افزار معاملات الگوریتمی را پیاده‌سازی کرد. اکنون محیط‌های برنامه‌نویسی تحت وب به زبان پایتون برای کاربران ایرانی طراحی شده است. به این ترتیب می‌توان به آسانی از این بستر بهره برد و از معاملات الگوریتمی با پایتون در بازار سهام استفاده کرد.

بسترها و نرم‌ افزار معاملات الگوریتمی

بسترها و نرم‌ افزار معاملات الگوریتمی

البته برخی از انواع نرم افزار معاملات الگوریتمی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ادعا می‌کنند نیازی به دانش کدنویسی ندارند. اما از آن‌جایی که الگوریتم‌نویسی و قدرت تجزیه و تحلیل خود یکی از پایه‌های اصلی کار است نمی‌توان گفت که نیازی به کدنویسی نیست. مسائل مربوط به معاملات الگوریتمی قابل یادگیری است؛ ولی هرگز گمان نکنید که به آسانی می‌توان به آن‌ها دست یافت. اصلا یکی از دلایلی که برخی از افراد در مقابل استفاده از این شیوه‌ی معاملاتی واکنش‌های مثبتی نشان نمی‌دهند دقیقا به همین دلیل است که با کدنویسی و یا حتی کامپیوتر چندان آشنایی ندارند.

اکنون که بازار معاملات الگوریتمی با پایتون داغ است، بهتر است که بهترین ابزار را در این زمینه پیدا کنید و استراتژی خود را پیاده کنید. نتایج شگفت‌انگیز این معاملات قطعا شما را مجاب می‌کند که هرچه بیشتر برای یادگیری و استفاده از ابزارهای مرتبط با فناوری در بازارهای مالی و به خصوص بازار بورس تلاش کنید.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی بورس

حال که دریافتیم معاملات الگوریتمی در بورس چیست و این‌همه از لزوم و اهمیت آن صحبت کردیم، شاید برخی این سوال را از خود پرسیده باشند که در کنار این‌همه مزیت چه معایبی در این شیوه‌ی معاملاتی وجود دارد. برای آن‌که بتوانیم جانب انصاف را رعایت کنیم، این موارد را در کنار هم و در نگاهی اجمالی بررسی می‌کنیم. اجازه دهید ابتدا مزایای معاملات الگوریتمی بورس را بررسی کنیم و در ادامه به معایب آن بپردازیم.

مزایای معاملات الگوریتمی

  • این امکان وجود دارد که در مراحل پیش‌تست بتوانیم عملکرد الگوریتم‌های نوشته‌شده با نرم افزار معاملات الگوریتمی را بسنجیم. به این ترتیب احتمال خطا کاهش پیدا می‌کند و نتایج محتمل در دسترس‌تر خواهند بود.
  • به کمک این شیوه می‌توان میزان زیادی از اطلاعات را بررسی کرد؛ عملی که انسان از انجام آن عاجز است. هم‌چنین به این امر هم دقت کنید که این پردازش اطلاعاتی در چه زمان کوتاهی انجام می‌شود. مثلا اگر انسان بخواهد چند نماد را بررسی کند مدت زیادی طول می‌کشد. حال آن‌که انجام این کار از طریق معاملات الگوریتمی بورس در زمانی بسیار کوتاه انجام می‌شود.
  • دخیل کردن احساسات در تصمیم‌های مالی همیشه نتایج نامطلوبی به همراه دارد. اما الگوریتم به این دلیل که فاقد احساسات است کار خود را بر اساس الگوهای از پیش تعریف‌شده انجام می‌دهد.

معایب معاملات الگوریتمی

معایب معاملات الگوریتمی

بررسی نقاط قوت و ضعف معاملات الگوریتمی

  • درست است که نرم‌افزارهای کامپیوتری بر اساس منطق عمل می‌کنند، اما این منطق، منطق بشری است و آسیب‌پذیر است. اگر استراتژی معاملاتی با منطقی اشتباه پایه‌ریزی شده باشد، قطعا نباید توقع نتایج خارق‌العاده‌ای از معاملات الگوریتمی بورس داشته باشیم.
  • ممکن است فرد استراتژی صحیحی داشته باشد اما در پیاده‌سازی آن به درستی عمل نکند و این امر منجر به آزمون و خطاهای فراوانی شود.
  • استفاده از این شیوه‌ی معاملاتی نیازمند دانش و آشنایی هر چند اندک با کدنویسی است. اگر از آن دسته افرادی هستید که با تکنولوژی ارتباط چندان خوبی ندارید، نمی‌توانید با این شیوه‌ها کنار بیایید.
  • کامپیوتر بدون ورودی صحیح  نمی‌تواند خروجی موثری تولید کند. شاید شما زمانی دست به معامله‌ای می‌زنید ولی درست قبل از آن‌که بخواهید آن را قطعی کنید متوجه می‌شوید که جایی اشتباه کرده‌اید و می‌توانید همان لحظه استراتژی خود را تغییر دهید. نرم افزار معاملات الگوریتمی چنین قدرتی ندارد و برای اصلاح و تغییر به شما و دانش شما نیاز دارد.
  • پیاده‌سازی و اجرای معاملات الگوریتمی بورس نیازمند تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز است. در حالی‌که اگر قرار باشد خودتان به صورت شخصی اقدام به معامله کنید، با یک گوشی تلفن همراه هم می‌توانید به همان روش همیشگی کار خود را پیش ببرید.

معاملات الگوریتمی در بورس ایران

در بازار ایران انجام معاملات به کمک الگوریتم‌ در مدت زمان محدودی ممنوع بود . اما با این‌همه، انتظار آن می‌رود که به زودی شاهد یک شروع قدرت‌مند در زمینه‌ی معاملات الگوریتمی بورس باشیم. کارشناسان بازار بورس همواره معتقدند که بازار بورس ایران نیز باید با جهان همگام شود و به سمت الگوریتمی شدن پیش برود.

کلام پایانی

در این مقاله کوشیدیم در پاسخ به پرسش معاملات الگوریتمی در بورس چیست مسائل و موارد زیادی را مطرح و بررسی کنیم. سپس به مزایا و معایب این شیوه‌ی معاملاتی پرداختیم و از اهمیت آن سخن گفتیم. اگر قصد دارید در بازارهای مالی ماندگار شوید، نمی‌توانید از این مطلب غافل شوید که همواره باید در حال یادگیری باشید. هرگز نباید گمان کرد که یادگیری تنها مختص افراد تازه‌وارد به این بازارهاست. چه بسا تازه‌واردها به دلیل ناآشنایی با بافت و بستر این بازارها، همواره به دنبال کسب اطلاعات و دانش جدید بروند و از افراد مجرب هم پیشی بگیرند.

داشتن تجربه فاکتور بسیار مهمی در بازار بورس است. گسترش تکنولوژی و ظهور مواردی نظیر معاملات الگوریتمی با پایتون نشان داد که می‌توان این تجربه را به کمک نر‌م‌افزارهای معاملاتی و در قالب فرامین مختلف در اختیار کامپیوتر قرار داد و به این ترتیب از خطاهای سهوی انسانی جلوگیری کرد و به سودهای کلانی دست یافت.

 

نظر